全面定量的风险管理考虑因素

巴塞尔 II 的功能威胁要求提出了三种统计策略来确定功能威胁资本费用。它们是基本信号策略、一致策略和高级测量策略。根据基本信号策略，金融机构必须持有与过去三年中常见的功能风险类似的投资，投资额为一定金额（此方法为 15%），且年收益为正（与年收益为负的任何年份有关的数字）或排除零）。根据一致方法，贷款人的定量风险管理活动分为八个公司集合。在每个公司范围内，收益是一个广泛的信号，可以作为公司职能水平的替代指标，因此可以代表每个公司集合中职能风险敞口的可能规模。每个公司范围的资本要求是通过分配给该公司范围的一个因子（称为“贝塔”）的收益增长来衡量的。 该试验提供了特定公司品种的功能威胁减。


少遭遇与该公司品种的收益组合阶段之间的全行业联系。公司征收范围和试点范围多种多样，“零售银行”、“资产管理”和“零售经纪”为12%；“商业银行”和“代理服务”为15%，“企业金融”、“交易与销售”和“支付与结算”为18%。 总投资费用按照公司每个季度的监管投资费用 脸书数据库 的简单汇总的三年常规来衡量。在任何给定的季节，任何公司产品线的不良投资支出（由于总收入不利）可能会不受限制地抵消其他公司集合中的正投资支出。在全国监管层面，管理者可以选择允许定量风险管理金融机构使用替代一致性策略（ASA），前提是贷款人能够向管理者保证，这种不同的方法为威胁统计提供了更好的基础。根据 ASA，功能威胁投资费用/方法与一致策略相同，不同之处在于两个业务集合。



售银行业务”和“商业银行业务”，其中设定方面“m” - 将收益更改为可见性信号，并且是与这些地方提供的金融贷款水平有关。 在创新统计技术（AMA）下，调节资本需求等于贷款人内部功能威胁测量系统使用特定定量和定性要求产生的威胁评估。AMA 的使用需要受到监管机构的认可。监管接受必须取决于银行能够向监管权的履行证明，对这些子公司的补贴程序是适当的，并且可以根据经验予以加强。出于确定监管最低资本要求的原因，适用于内部定量风险管理产生功能性威胁行动的定量要求是，任何内部功能性威胁统计系统都必须可靠，具有功能性威胁的含义和一系列描述的减少事件类型（涵盖所有功能因素，如诈骗、工人方法、办公室安全、公司方法、处理方法、公司中断和缺乏实物资产）。